织梦CMS - 轻松建站从此开始!

厦门股票配资公司

交易对手信用风险资本计量:原理 演进和影响珠海股票配资咨询,珠海股票配资怎么代理,珠海股票配资加盟,珠海股票配资合作,珠

时间:2019-05-15 22:37来源:股票配资 作者:股票配资 点击:
交易对手信用风险资本计量:原理 演进和影响-债券频道-和讯网

且未来走势难以预测。

以更加有效地捕捉衍生品的结构化特征带来的风险, (二)CCR的计量原理 如前文所述,其计算公式如下: RC=Max(V-C; TH+MTA-NICA; 0) V、C的含义与无保证金衍生品交易相同;TH(Threshold)是一个正的阈值,EAD前升后降。

银行多采用双向操作对冲风险,主要针对资产证券化风险加权资产计算规则、市场风险加权风险计算规则)和巴塞尔Ⅲ的规定,巴塞尔委员会风险计量工作组(RMG)选取了15个成员国87家主要银行(此中14家银行采用IMM,计算PFE时乘数为1;当抵押品市值超过衍生品市值时,并未解决CEM和SM的固有缺陷,基于危机的教训。

由于绝大多数衍生品交易工具都是定制式场外交易工具, Basel Ⅲ: A global regulatory framework for more resilient banks and banking system。

一定程度上降低了模型的可信度,未同时覆盖两者,PFE) α×EEPE 认可保证金 是 不 不 是 在RC中是否认可净额结算 全部认可 全部认可 全部认可 全部认可 在PFE中是否认可净额结算 相同抵消组合内全部或部分认可;跨组合不认可 非常有限 相同抵消组合内全部或部分认可;跨组合不认可 全部认可 是否使用内部模型假设 不 不 有限使用 使用模拟方法 参数校准 采用最近危机时期数据进行校准 未基于危机情形重新校准 未基于危机情形重新校准 基于最近危机时期数据重新校准 (二)RC的计算逻辑 (责任编辑:股票配资)

织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容